Книга Кванты. Как волшебники от математики заработали миллиарды и чуть не обрушили фондовый рынок - Скотт Паттерсон

— Это я.

Парень уставился на нее, разинув рот, а потом молча ушел.

За годы работы через офис PDT прошло множество удивительных чудаков. Один из трейдеров помешался на излучении своего монитора. Сначала он обклеил верх монитора герметизирующей лентой, потом, чтобы свет не проникал наружу, приделал к нему кусок картона. Посетители, которые, приходя в офис, видели операционный зал через стеклянную стену, наблюдали там скрюченного кванта, стучащего по клавиатуре под корявым навесом из картонки. Кто-то из больших шишек Morgan, чей офис располагался напротив, рассердился.

— Немедленно уберите этот агрегат! — заявил он, вваливаясь в офис. — Ко мне приходят CEO крупных компаний. Это же просто неприлично!

Другой квант любил работать в темноте по ночам. Система освещения операционного зала была оснащена датчиками движения, свет включался от любого вздоха. Он наклеил кусочки бумаги на датчики, чтобы ничто не мешало ему радостно стучать по клавиатуре в полной темноте.

Собеседования в PDT иногда приобретали весьма оригинальные, а то и пугающие формы. Мюллер предлагал потенциальному сотруднику угадать, сколько у него в бумажнике денег, с 95 % вероятностью назвать диапазон.

— Ну, не знаю. От десяти до ста долларов.

Мюллер вытаскивал из кармана 100-долларовую бумажку и клал ее на стол.

— От ста до двухсот.

Мюллер вытаскивал двести.

— Пятьсот?

Мюллер, улыбаясь и качая головой, доставал 500 «зеленых». Это был вопрос с подвохом. У Мюллера мог быть полный бумажник денег, если поздно вечером он собирался играть в покер. А могло не быть ничего. Соискатель не мог об этом знать. Диапазон с 95 % вероятностью должен был быть очень широким: от нуля до пары тысяч. В большинстве случаев вопрос выводил человека из себя: «Черт возьми, кто этот псих?»

Еще Мюллер, к крайнему неудовольствию своих коллег, любил проводить собеседования с профессиональными игроками в покер. «Да, эти ребята умеют играть в покер, но могут ли они торговать? А написать программу для компьютера? Они вообще что-нибудь знают о факторных моделях?» Ни из одного игрока в покер так и не вышло ничего путного. У одного парня и вовсе, как оказалось, были проблемы с законом. Хедхантеры почувствовали запах денег и стали засыпать Мюллера кандидатами. Секретари принимали бесконечные звонки от хедхантеров, жаждущих пристроить своих клиентов в горячий хедж-фонд банка Morgan. «Немедленно соедините с Мюллером! — кричали они. — Иначе я потеряю миллионы долларов!»

Неожиданно всем захотелось урвать себе немного Питера Мюллера. Его выходки стали еще неожиданнее. Мюллер начал игнорировать ежеутренние встречи и стал появляться в офисе около 11:00 или даже позже — если, конечно, вообще приходил на работу. Таттл одевался в потертые футболки с символикой Clash[82] и носил блестящие сережки. Среди застегнутых на все пуговицы клерков Morgan Stanley он смотрелся странно. Дни, когда удалось заработать больше 10 миллионов долларов, группа отмечала вином из пластиковых стаканчиков. Со временем таких дней становилось все больше.

Как-то Мюллер решил, что в его офисе необходимо умиротворяющее журчание воды. Он купил гигантский каменный водопад под названием Niagara. Его доставили в офис PDT в огромном ящике.

Обслуживающий персонал офисного центра пришел в ужас. Водопад был таким тяжелым, что мог провалиться этажом ниже, в главный операционный зал Morgan Stanley. Непорядок. Ящик несколько недель простоял в офисе. Какой-то шутник стер букву «N» в названии и заменил ее на «V», намекая на то, что Мюллеру привезли гигантскую упаковку средства от импотенции.

В другой раз Мюллер заявил Эльзессер, что хочет установить между их кабинетами вращающуюся дверь, чтобы было проще бегать туда-сюда и обмениваться идеями. Он шутил. Но Эльзессер пришла в ужас от одной мысли о том, что Мюллер будет постоянно торчать у нее в кабинете. Ей шутка совсем не показалась смешной.

А большим шишкам Morgan было наплевать на чудачества квантов с засекреченного седьмого этажа. Они приносили банку невероятное количество денег. Morgan Stanley не раскрывает точных сумм, но бывшие сотрудники говорят, что фонд бил все рекорды. За десять лет с 2006 года PDT выдал на-гора около 4 миллиардов долларов прибыли — не считая тех 20 %, которые компания платила сотрудникам PDT. Получается, небольшая группа трейдеров положила за это время себе в карманы около миллиарда. Зарплаты лучших умов PDT, таких как Мюллер, Никерсон и Ахмед, на протяжении нескольких лет существенно превосходили зарплаты руководства компании, включая CEO. В конце 1990-х и начале 2000-х на PDT приходилась четверть общего дохода Morgan Stanley.

— Я бы сказал, что это нечеловеческая сумма, невероятно огромная. Это было за гранью понимания. Это был исключительно отлаженный механизм, — сказал Таттл, покинувший компанию в 2001 году, чтобы исполнить свою мечту и всерьез заняться виндсерфингом.

— PDT крутит шестеренки в Morgan Stanley, — любил говорить Викрам Пандит.

В 1999 году Мюллер купил Никерсону бутылку дорогого односолодового скотча, чтобы отметить достижения Мидаса. За пять лет непрерывной работы робот принес Morgan миллиард долларов, а всем причастным к PDT — невероятное богатство, какое никому из них и не снилось. И все последующие годы картина только улучшалась. Все богатели. Особенно Питер Мюллер.

Эснесс

Когда Клифф Эснесс перешел в Goldman на полный рабочий день в конце 1994 года,[83] он толком не представлял себе, чем будет заниматься. Ему дали задание построить количественные модели для прогнозирования прибылей по различным видам пакетов акций. Масштабная задача. Было очевидно, что Goldman решил рискнуть: проверить юное дарование из Чикаго, посмотреть, как его теоретическое образование поможет в реальной жизни. Впервые Goldman решился поставить на «книжного червя», когда в 1980-е взял на работу Фишера Блэка. К середине 1990-х туда стекались талантливые математики из университетов страны.

Эснесс назвал свою команду «Группой количественных исследований» (Quantitative Research Group, QRG). Чтобы укрепить ее интеллектуальную мощь, он пригласил нескольких умнейших людей из тех, с кем ему приходилось сталкиваться в Чикагском университете: Росса Стивенса, Роберта Крэйла, Брайна Херста и Джона Лью. Крэйл и Лью до этого некоторое время проработали в Trout Trading — инвестиционной компании, основанной легендарным трейдером Монро Траутом-младшим. Лью был сыном профессора экономики из Оклахомского университета и поначалу собирался делать научную карьеру. Но, поработав в Trout над созданием количественных трейдинговых моделей, он изменил свое решение. Однажды в разговоре с Крэйлом он сказал: «А это не так уж и плохо, в целом мне нравится».