Книга Мудрость толпы. Почему вместе мы умнее, чем поодиночке, и как коллективный разум влияет на бизнес, экономику, общество и государство - Джеймс Шуровьески

Свидетелем подобного, хоть и не столь изящного феномена вы сможете стать, когда в следующий раз отправитесь в местный супермаркет за апельсиновым соком. Когда вы туда придете, сок будет вас ждать, хотя вы и не сообщали заранее о своем визите. И в течение нескольких следующих дней в холодильнике будет столько сока, сколько потребуется покупателям. Сок, который вы купите, был упакован за несколько дней до вашего прихода, после того как был выжат из апельсинов, собранных еще раньше людьми, даже не подозревающими о вашем существовании. Участники этой цепочки — покупатель, хозяин супермаркета, оптовый торговец, упаковщик, производитель — не действуют на основе формальных правил, но каждый из них использует локальное знание, как и скворцы, и они принимают решения не на основе того, чтобы всем было хорошо, а скорее на основе того, чтобы получить собственную выгоду. И все-таки при отсутствии предводителя стаи, или направляющего, люди (большинство из которых не особенно рациональны или дальновидны) способны координировать свою экономическую активность.

Во всяком случае, хотелось бы на это надеяться. Но что есть по своей сути свободный рынок? Это механизм, созданный для решения проблемы координации: доставки ресурсов куда требуется и по нужной цене. Если рынок работает хорошо, товары и услуги по наименьшей цене поступают от людей, способных их производить, людям, которые в них нуждаются. Что удивительно, это происходит само, никто не следит за целостной картиной функционирования рынка и не знает заранее, каким будет верное решение. (Даже наличие на рынке крупных корпораций не меняет того факта, что все участники имеют лишь частичную картину происходящего.) Как это работает? Как люди, обладая лишь частичными знаниями и ограниченными возможностями для калькуляции, доставляют ресурсы куда надо по нужной цене, только покупая и продавая?

7

В январе 1956 года экономист Вернон Л. Смит решил использовать свою аудиторию как испытательный стенд, чтобы ответить на этот вопрос. Сегодня это никого бы не удивило. Экономисты постоянно проводят эксперименты в аудитории, чтобы проверить экономические гипотезы и попытаться понять, как человеческое поведение влияет на функционирование рынка. Но пятьдесят лет назад такая идея считалась радикальной. В задачи экономики входило доказательство математических теорем либо анализ деятельности реальных рынков. Предполагалось, что лабораторные эксперименты не могли сказать ничего интересного о реальном мире.

Самые знаменитые отчеты того времени были составлены профессором Гарвардского университета Эдвардом Чемберленом, который ежегодно создавал модель рынка, предлагая студентам "торговать" друг с другом. Одним из этих студентов был и Вернон Смит.

Суть эксперимента, проведенного Смитом, была простой. Группу из двадцати двух студентов он разделил на "покупателей" и "продавцов". Каждый продавец получил карточку с указанием самой низкой отпускной цены, а каждый покупатель — карточку с самой низкой ценой, по которой он будет покупать. Иными словами, если вы продавец и у вас карточка, на которой указано 25 долл., вы примете любое предложение с ценой 25 долл. или выше. Вы будете искать более высокую цену, ибо разница составит вашу прибыль. В крайнем случае вам позволялось соглашаться и на цену ниже 25 долл. То же самое относилось к покупателям. Покупатель, у которого на карточке было отмечено 20 долл., будет пытаться заплатить как можно меньше, но самое большее, на что он сможет раскошелиться — на двадцатку. Смит планировал собрать информацию о ходе эксперимента и построить кривые спроса и предложения (диаграммы), чтобы определить, на какой цене сойдутся "продавцы" и "покупатели".

Как только студентам роздали карточки и объяснили правила эксперимента, Смит открыл импровизированные торги. Рынок, организованный Смитом, был тем, что называется двойным аукционом, больше напоминающим типичную фондовую биржу. Покупатели и продавцы публично выкрикивали предлагаемые и запрашиваемые цены, и каждый, кто хотел принять предлагаемую или запрашиваемую цену, выкрикивал свой ответ. Информация о заключенных сделках фиксировалась на классной доске. Если вы покупатель с карточкой "35 долл.", ваша стартовая сумма могла быть 6 долл. Если никто не принимал это предложение, вы постепенно поднимали цену, пока кто-либо на нее не соглашался.

Какова была цель этого эксперимента? Согласно экономической теории, если дать возможность покупателям и продавцам торговаться напрямую, предлагаемая и запрашиваемая цена быстро преобразуется в единую, т.е. цену, на которой сойдутся предложение и спрос и которую экономисты называют "ценой, обеспечивающей равновесие предложения и спроса". Смит хотел узнать, соответствует ли экономическая теория действительности.

Оказалось, что, соответствует. Предлагаемые и запрашиваемые цены на экспериментальном рынке быстро преобразовались в единую. Это произошло несмотря на то, что никто из студентов не добивался такого результата (покупатели хотели более низкой цены, а продавцы — более высокой) и несмотря на то, что студенты не имели никакой иной информации, кроме цен, указанных на карточках. Смит также установил, что модель студенческого рынка позволила увеличить общий доход группы с торгов. Иначе говоря, студенты не справились бы лучше, если бы даже ими руководит эксперт.

В определенном смысле эти результаты нельзя рассматривать как открытие. На самом деле, когда Смит представил научную работу, написанную им на основе своего эксперимента (отчет был опубликован в Journal of Political Economy), она была поначалу отвергнута, ибо, по мнению редакторов, Смит доказал, образно говоря, что солнце восходит на востоке. (В конце концов отчет был опубликован, но все четыре поступившие на него рецензии оказались негативными.) Что ни говори, со времен Адама Смита экономисты утверждали, что рынки великолепно справляются с распределением ресурсов. Но почему тогда так важны были эксперименты Вернона Смита?

Прежде всего они продемонстрировали, что рынки хорошо работают, даже когда в них участвуют обыкновенные люди. Доказательство эффективности рынков от Эрроу и Дебре (получившее название теоремы общего равновесия) было совершенно. Они отразили экономику, в которой все части идеально совмещены и нет вероятности ошибок. Проблема с этим доказательством состояла лишь в том, что ни один реальный рынок не отвечал этим условиям. В мире Эрроу-Дебре каждый покупатель и продавец обладает полной информацией, т.е. и те, и другие знают, по какой цене они готовы покупать или продавать, и знают, что все это знают. Все покупатели и продавцы идеально рациональны, т.е. они имеют четкое представление о том, как максимизировать собственную прибыль. И каждый покупатель и продавец имеют доступ ко всем контрактам, охватывающим все предполагаемые обстоятельства, что дает им возможность застраховаться от любых случайностей.

Но таких рынков нет, поскольку нет людей, обладающих полной информацией. Все, что есть у каждого из нас, — это частная, ограниченная информация. Наши знания могу быть ценными и точными или бесполезными и ложными, но они всегда фрагментарны. К тому же людей обычно интересует лишь собственная выгода, и они, не зная, как ее получить, часто соглашаются на не самый лучший результат. Хотя Эрроу и Дебре представили идеальный инструмент (частично благодаря тому, что он обеспечивал средство для вычисления возможного идеального результата) как демонстрацию мудрости рынка, им не удалось доказать, что реальные рынки эффективны.